シャープレシオに関するつぶやき
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【過去記事】
風丸氏「標準偏差がぁ〜、シャープレシオがぁ〜、ヘッジコストがぁ〜」
「とか、ごちゃごちゃ気になる奴は、レバナスを即刻解約してオルカンと郵便貯金にしなさい。」
了解です🫡
https://etfsp500.com/archives/33303860.html
【過去記事】どの期間で集計してもシャープレシオ1位はアクティブファンド https://beikabusokuho.com/%e3%81%a9%e3%81%ae%e6%9c%9f%e9%96%93%e3%81%a7%e9%9b%86%e8%a8%88%e3%81%97%e3%81%a6%e3%82%82%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%b7%e3%82%aa1%e4%bd%8d%e3%81%af%e3%82%a2%e3%82%af%e3%83%86/
★本日の学び
【大暴落ダブルスコープから学ぶ！】株投資のプロが買い時と売り時を見極める３つのポイント
①リスクリワード／シャープレシオ
②取引種別の検討
③株数のコントロール
#Gavel
#株式投資
https://www.youtube.com/watch?v=18lf5iFC1qQ
【シャープレシオ】（期待収益率－無リスク利子率）÷標準偏差。ポートフォリオが取っているリスクに見合うだけの収益をあげたかどうかの指標。同じ運用利回りでもSRが高いポートフォリオの方が高いリスク（収益のブレ）のない効率的な運用ができていると評価できる
ハイダー氏のマクロヘッジファンド、３月推定リターンはマイナス32％ - Bloomberg
シャープレシオ
●「ハイダー・ジュピター」のリターン、昨年は193％と過去最高記録
●ボラティリティーの高い市場でトレーダーは苦戦強いられる https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-03-21/RRVCS4T0G1KW01
インデックスに勝ち続けるアクティブファンドの選び方4つ
１.最低3年程度のパフォーマンス
２.手数料よりもネットリターン
３.シャープレシオ
４.リターンとシャープレシオのバランスを見る
シャープレシオ②
シャープレシオの値が高ければ、リスクを抑えながらも高いリターンを得た、効率的なファンドと言える。
追記
確かに株市場全体が下がるような事態になれば一時売りが進んでフラン安もあるけど事が収束したらまた買われるから。
リスクオフの日本円というのはあるけど今のところシャープレシオで見ると日本円を長期保有する理由が見当たらないからこれもちと考えにくい。
シャープレシオ①
１リスク単位に対するリターンを算出し、リスクに対しどれだけのリターンを得たのかを示す、リスク調整後リターンの代表的な指標のこと。
(リターンの平均値-無リスク資産のリターン)/リターンの標準偏差
保守的に長期のシャープレシオを改善するおはなししました！🌟
初めてきてくれたフレンドにはショック時のリスクを大幅に減らす資産配分について、
よく話すフレンドにはリスクを増やさずにリターンを増やす資産配分について、
前向きなコメントもらえて嬉しい🙌✨
#VRC株式投資座談会 昨日は市況分析に続き、メインはかふかさんのポートフォリオ戦略のお話でした。計量経済学的アプローチで、長期投資家には参考になる話が多くあったはずです。#VRChat
1. ポートフォリオマネジメント
【シャープレシオ】
シャープレシオ ＝ （リターン - フリーリターン ) / リスク
余計な付け足しでシャープレシオを毀損するスタイル。
インデックス投資をしている方はムムッとなりそうな話。全世界インデックスに先進国やバランスファンドを足すメリットはないので、この4つのどれか1つに33,333円突っ込むで良いよ。
前回計算した期待収益率見直す
↓
標準偏差だしてシャープレシオ出す
↓
ん？やっぱりなんかおかしくない？となる
↓
これ一度に100万円全ベットした場合であることに気づく🙄
↓
時間と期限の分散、つまり複数回に分けた場合、期待収益率ってどうなるんや 適切なエントリー回数って何回や 👈 いまここ
ペソのレバ1での期待収益率8%と出た
肌感的には何となくあってる気もするし変数足らない気もする🙄
生起確率とか成長率とかはなかなかざっくりだけど、遠くもない気もするし
なんか足らない変数あったら是非ともコメント頂きたいです🙇♂️
#FX
#メキシコペソ
#今日の積み上げ
#投資家さんと繋がりたい
株の銘柄スクリーニングとかはAIにやらせたほうが良さそうだなあ。ポートフォリオのシャープレシオ最適化なんかもAI得意そう。使ったこと無いから知らんけど。プログラミングの出来ない我々無能にも優しい時代が到来しようとしている
1. ポートフォリオマネジメント
【シャープレシオ】
シャープレシオ ＝ （リターン - フリーリターン ) / リスク
最低投資額100万ドル、日本円で1億3300万程度の機関投資家向けのオプション投資戦略のヘッジファンドに投資しましたが、半年でマイナス80%です。過去のシャープレシオが2近くあり順調に増えると予測し2倍レバレッジを掛けました。ここまでやられたのは初めてですが手放してません。
シャープレシオ②
シャープレシオの値が高ければ、リスクを抑えながらも高いリターンを得た、効率的なファンドと言える。
シャープレシオ①
１リスク単位に対するリターンを算出し、リスクに対しどれだけのリターンを得たのかを示す、リスク調整後リターンの代表的な指標のこと。
(リターンの平均値-無リスク資産のリターン)/リターンの標準偏差
昨日のライブで解説した4441 トビラシステムズ。今は地合いが悪いので仕方がないです。リスクリワード／シャープレシオの考え方は教えた通りですのでそれをしっかり頭に入れて株式投資をしてください。この考え方1つでいくらでも渡り歩けます。#株式投資 #株式市場 #株投資 #投資 #投資初心者
イベントドリブンはシャープレシオ低いからあんま好きじゃないんだけど流石にちょっとポジってしまった
1. ポートフォリオマネジメント
【シャープレシオ】
シャープレシオ ＝ （リターン - フリーリターン ) / リスク
シャープレシオが違うんだから当たり前やろが
リスク調整後リターン（シャープレシオで測定）は、コモディティは下がり続けている...例外として、畜産部門は他のトレンドに逆行する形で上昇を続けている
at:DataArbor at:Bloomberg
シャープレシオの計算でいつも無視される「無リスク資産の収益」がこちらです。
ふと気づいたけどたぶんシャープレシオの値は正確ではないわ。
証拠金いじったときの日次リターンが正確ではない。ただ現在の仕様だとどう頑張っても正確に計算できない。
ほかっとこ。しゃーない
仮想通貨トレードbot損益
- 日付: 2023/03/12
- 日次損益: +568 USD
- 直近30日
- 合計損益: +1,511 USD
- 日次勝率: 0.50
- 年間SR: -2.930
- 通算
- 合計損益: +137,361 USD
- 日次勝率: 0.57
- 年間SR: 2.107
いい問題だなぁ。
まず、期待リターンで見るとどっちも+1%だから同じ…と考えるのがミスディレクション。
シャープレシオで見た場合はAが 良いが、確率計算するとB
が期待高いのか。
ある投資プランが存在し、それぞれ１回あたり以下の確率でリターンが得られる
A:80%の確率で+5%,20%の確率で-15%
B:80%の確率で-3%,20%の確率で+17%
選んだ投資プランが5回分試行（5回分のリターンが複利計算される）されるとして、どちらを選びますか？
#ウォール街のランダムウォーカー 12版
p333から小型株効果は大型株へのリスクプレミアムと読み取りました
factor brendですが、ヘムさんに少し近いのは
http://qr.nomura.co.jp/jp/fcts/docs/FCS_NLB_j.pdf
低ベータはシャープレシオ高めですね
ただ出来高が
何かの参考になれば
私は起業情報が全然足りず、産創館行くか笑
どこかの偉い教授さんが
最新の解析ツールを使い
年金運用資産向けや機関投資家向けではなく
個人投資家向けに
「超小型株効果」や「優待株の単元投資効果」等の
個人投資家の武器を有効に使った、
個人投資家版の「有効(効率的)フロンティア」
の研究してくれないかなぁ。
需要あると思うんですが。
1. ポートフォリオマネジメント
【シャープレシオ】
シャープレシオ ＝ （リターン - フリーリターン ) / リスク
2級)
シャープレシオとは、リスクのない場合の運用と比較し、リスクを負うことでどれだけ効率的に収益を上げられたのかを図るものである。数値が大きいほどリスクに見合ったリターンを得ていることを示す。
時間をかけて日本株高配当ETFを投信も含めて銘柄内容を精査。ダントツに強く相関が薄いのが２つ。これは前から持っていて無問題。最小分散系と配当貴族はボラが低くてシャープレシオ高くサブになる。中小型高配当の銘柄選びはなかなか興味深く、それ私持ってるよーからなぜにそれを買う？までいろいろ
1. ポートフォリオマネジメント
【シャープレシオ】
シャープレシオ ＝ （リターン - フリーリターン ) / リスク
シャープレシオ②
シャープレシオの値が高ければ、リスクを抑えながらも高いリターンを得た、効率的なファンドと言える。
シャープレシオ①
１リスク単位に対するリターンを算出し、リスクに対しどれだけのリターンを得たのかを示す、リスク調整後リターンの代表的な指標のこと。
(リターンの平均値-無リスク資産のリターン)/リターンの標準偏差
同意。リスクを取るなら取り切った方が良い。結果的にシャープレシオの最大化に繋がると思う。
スタートアップに転職してSOを0.2%もらったところでリターンに見合うかわからんし、PEファンドのキャリーだって実際はよく分からん。
ならば自分で事業してしまうのが、リスクリターン的に一番良いと思う。
大きく年収下げるというリスクを取るなら『自分でオーナーとしてやっちゃえ』が持論。失敗してもコンサル戻れば稼ぎ1500-2500へ戻せる。コンサル戻るというオプションがあればダウンサイドリスクはかなり限定的。そうであればアップサイド目指す＆自身でコントロールできる起業がおすすめです！
1. ポートフォリオマネジメント
【シャープレシオ】
シャープレシオ ＝ （リターン - フリーリターン ) / リスク
$YALL のTop10銘柄でバックテストしてみた。
2011年から初めてリターンがQLDを凌ぐ結果に。2021年まではQLDとほぼ同じ軌跡を辿り、2022年のドローダウンが少ないどころか回復。レバかけずにシャープレシオ1.26は凄い。
GAFAMだけでアメリカ株が伸びたと言ってる人、YALLには1つも入ってません。
これ、そういえば当たりましたね🥳
日本株強いと言うより、低ボラリティ、シャープレシオ高が日本株に多いから相対的に強かった、と言う印象。
N・M・ロスチャイルド&サンズの、低ボラリティ、シャープレシオ高の投資信託の構成銘柄は日本の高配当銘柄ばっかりだったのでまだ日本株はマシでは、と言う気がする。 https://twitter.com/mememmeemmmm/status/1505924646079963136
シャープレシオは下限下回ってなければいいって意味で拘束条件に過ぎず、最適化する必要はない
最適化すべきなのはあくまでリターン
組み込む危険資産の種類が同じであればシャープレシオはポートフォリオウェイトに寄らず一定となる
そのため、投資家は期待リターンを決定し、それに応じた安全資産と接点ポートフォリオの比率で投資をする
ポートフォリオウェイトに好みは反映されない
これがトービンの分離定理
#投資信託
「リターンとシャープレシオについては、過去1年、3年、5年など複数期間で比較することが重要です」
→ これらの指標も、それほどあてにはならない
1. ポートフォリオマネジメント
【シャープレシオ】
シャープレシオ ＝ （リターン - フリーリターン ) / リスク
シャープレシオ②
シャープレシオの値が高ければ、リスクを抑えながらも高いリターンを得た、効率的なファンドと言える。
シャープレシオ①
１リスク単位に対するリターンを算出し、リスクに対しどれだけのリターンを得たのかを示す、リスク調整後リターンの代表的な指標のこと。
(リターンの平均値-無リスク資産のリターン)/リターンの標準偏差
大声では言えないけどシャープレシオの高さ競う大会やったら誰も死なずに運営が困るのでは
担当の日本株・米国株両ファンドで2023年2月月次パフォーマンスが確定しました。
日本株ファンド： 月次 +0.94％ 2010年設定来＋8984.88％
米国株ファンド： 月次 +2.33％ 2014年設定来＋2866.22％
シャープレシオは 日本株：0.91 米国株：1.00
https://aurealotus.com/cont5/main.html
おはナツ🌇
米国債買い終わりました😤
ポートフォリオの約12%が債券になった計算✨過去データでは債券10〜15%のシャープレシオが最も良いらしい（ソースはYouTube😇
満期で400万→900万になる計算✨
ドル円60円を切ると元本割れが見えてくるけど、さすがにそうはならんやろ…ということで💦
#FP2級 シャープレシオ
（ポートフォリオの収益率ー無リスク資産利子率）／標準偏差で計算
資産運用において、そのポートフォリオがリスク（標準偏差）に対して収益率がどのくらいかを表わす指標。値が大きいほど効率的な運用といえる
リスクの異なるポートフォリオのパフォーマンス比較に用いられる
【インデックス最強？】
過去20年積立投資した際、シャープレシオで投資効率をランキングしたら上位は全ジャンルでアクティブ投信独占とのこと
ただ下位もアクティブらしい
メリケンの某農地ファンドのピッチブックを見ていたんだが、メリケンは農地が金融商品としてそれなりに確立されているようだ
リターンは不動産に比べると低いが、ボラティリティが低いので、シャープレシオは結構高いみたい
2/5 xWINロボアドバイザーはプラットフォーム内のオプティマイザーエンジンで構築されており、投資家は平均分散最適化または加重平均シャープレシオによって最適なポートフォリオを作成することができます。